John Ehlers Handelssystem

MESA Intraday Was es ist und wie es funktioniert MESA Intraday bietet robusten Futures-Handel mit geringem Risiko und beendet am Ende des Tages. MESA Intraday ist völlig anders als die meisten Handelsprogramme. Es bestimmt die Handelsbedingungen durch Arbeiten im Frequenzbereich. Dies bedeutet, dass Spaltöffnungen und unberechenbar kurzfristige Preisschwankungen haben die Analyseverzerrungen nicht dazu führen, die häufig im Zusammenhang mit verschnörkelten-line Indikatoren im Zeitbereich auftreten. Die genauen Frequenzkomponenten, die für einen effektiven Handel erforderlich sind, werden aus den Preisdaten gefiltert, und künstliche Wellenformen werden synthetisiert. Die notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Erzeugung von Handelssignalen ergibt sich aus der Kreuzung der Wellen - und Trigger-Wellenformen. Die Leistung in der zyklischen Welle und der Bereich oder die Volatilität der Preisdaten werden ebenfalls berücksichtigt. Alle Handelsregeln sind in offenen Code für Sie zu untersuchen, oder vielleicht ändern Sie Ihre Präferenzen, und die komplexen Berechnungen im Frequenzbereich werden in einer Dynamic Linked Library durchgeführt. In einer Nußschale werden Handelsentscheidungen aus Wellenformvagaren im Zeitbereich entfernt. Dies bedeutet, dass die intraday trading Entscheidungen sind robust über die meisten Futures-Kontrakte und über alle Arten von Marktbedingungen. MESA Intraday ist Statistisch Predictive In mehreren meiner technischen Artikeln, die ich zeigen, wie der Wendepunkt in die Preise für effektiven Handel erwartet werden müssen und nicht zur Bestätigung des Signals zu warten. Nachdem die Daten als ein Zyklus charakterisiert wurden, gibt es eine vernünftige Prüfung, dass der Zyklus für eine kurze Zeit in die Zukunft fortsetzen wird. Der Wendepunkt wird einfach durch die Kreuzung der Wellen - und Trigger-Wellenformen vorausgesehen. Arbeiten im Frequenzbereich ist universell, unabhängig davon, welcher Futures-Kontrakt Sie handeln. MESA Intraday ist einfach zu handeln Die typische Art, die Performance eines Handelssystems zu demonstrieren, ist eine Aktienwachstumskurve. Der Tradition folgend, unter dem Diagramm ist ein Aktien Wachstum hypothetischen Trades von MESA Intraday auf einem einzigen Vertrag des ES. D SP-Futures-Kontrakt grundsätzlich über Kalender 2014 Es gibt keine Zulage für Slippage und Transaktionskosten und ohne Zinseszinsen Wachstum. MESA Intraday ist einfach zu handeln, mit 15 Minuten Daten. Das Handelssignal wird am Ende eines 15 Minuten-Bar für die Ausübung auf dem Markt an der offenen der Bar gegeben. Es bekommt einfach nicht einfacher als das. Der MESA Intraday-Indikator zeigt Handelsalarm an. Durch die Verwendung von Marktaufträgen bei offenen Märkten wird die Notwendigkeit einer Verzögerung bei historischen Ergebnissen vermindert. MESA Intraday kann bis zu zwei Mal pro Tag, aber durchschnittlich über einen Handel pro Tag handeln. Der einzige Parameter unter Ihrer Kontrolle zusätzlich zu dem Stop Loss ist die Länge der Daten für die Analyse verwendet. Dies ist typischerweise eine Halbperiode des dominierenden Zyklus und kann je nach dem spezifischen Vertrag, der gehandelt wird, zwischen 8 und 40 bar liegen. Zum Beispiel hat Treasury Bonds keinen Tagessitzungsvertrag (aber MESA Intraday nur Handel während des Handelstages). Performance Statistiken sind eine bessere Descriptor Ric Way, und ich habe in unserem Papier gezeigt Warum Traders Geld verlieren (und was Sie dagegen tun können), dass die Aktien Kurven zufällig generiert werden können nur die prozentualen Gewinne und Gewinnfaktor des Handelssystems zu kennen. Das Problem mit Billigkeit Kurven ist, als Sie können manchmal eine lausige Kurve aus einem guten System und, noch schlimmer, erhalten eine ausgezeichnete Eigenkapitalkurve aus einem lausigen System. Ich ziehe es vor, die Performance eines Handelssystems mit Monte-Carlo-Simulationen zu beschreiben, um ein besseres statistisches Bild der Leistungserwartungen zu erhalten. Die dargestellten Ergebnisse von Monte Carlo nutzten die MESA Intraday hypothetischen Trades am Tagessitz ES Futures-Kontrakt in den letzten fünf Jahren. Das Monte-Carlo-Verfahren zieht diese Trades zufällig aus dem sprichwörtlichen Hut, bis ein jahrelanges Handelsvolumen abgeschlossen ist. Der Jahresüberschuss wird erfasst. Dann wird der Ziehprozess 50.000 Mal wiederholt, um den Handel über 170 Jahre zu simulieren (durchschnittlich etwa 280 Trades pro Jahr), wobei die aktuelleren Daten verwendet werden. Das Ergebnis ist die glockenförmige Wahrscheinlichkeitskurve unten. Diese Darstellung macht es leicht, die Gewinnaussichten und die Varianz aus dem Mittelwert zu visualisieren. Die Monte-Carlo-Simulation für den Drawdown erfolgt in der gleichen Weise, wobei das Ergebnis eine Rayleigh-Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Der Grund hierfür ist, dass Drawdown keinen negativen Wert haben kann. Somit ist die Ziehwahrscheinlichkeitsform analog zu der eines Pfeils, der auf ein Ziel schlägt. Es ist unmöglich, genau ein Bullseye zu treffen, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit dem Radius und nimmt dann ab, wenn die Wahrscheinlichkeit eines breiten Fehlers abnimmt. Diese Monte-Carlo-Simulationen machen es leicht, das Verhältnis von Quotienten zu Schmerzquotienten als Verhältnis des wahrscheinlichsten Profits zum wahrscheinlichsten Drawdown zu berechnen. (Gewinn-zu-Schmerzen definiert als das Verhältnis des durchschnittlichen Gewinns zum durchschnittlichen Drawdown). Im Fall von MESA Intraday auf ES beträgt das Verstärkungs-Schmerz-Verhältnis 4,0. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TÄTIGKEITSHANDEL GELTEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTEN ZU VERSTEHEN ODER ZU EINEM BESONDEREN HANDELPROGRAMM ZUM HANDELSVERLUST ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche TRADING ZUWEISG RESULTS. Oh ja Vergessen Sie nicht, nicht vollständig berücksichtigt werden über unsere Dienstleistungen grossartige Sachen einschließlich individueller Dienstleistungen: Während meine Produkte werden entwickelt und für die Selbst gerichtet Händler sein soll, wenn Sie einen Vorsprung benötigen, kann ich MESA Lifetime Support (kostenlos) helfen Sie besitzen die Lizenz Intraday zu MESA Phasor oder MESA , Im Gegensatz zu Handelssystemen, die durch Abonnement angeboten werden. Das heißt, ich stehe hinter ihm 100, einschließlich kostenloser Upgrades (falls zutreffend) und lebenslange Unterstützung. StockSpotter Coaching (GRATIS) Ich freue mich, Ihnen individuelles StockSpotter Coaching anbieten zu können. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, StockSpotters-Funktionen für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Stil zu optimieren. Technical Papers amp Seminare (FREE) Sie haben vollen Zugriff auf meine Technical Papers und Seminar PPT Folien. Diese sind Grundlagenforschungsberichte, zum Ihnen zu helfen, auf den neuesten technischen Analysedurchbrüchen aktuell zu bleiben. MESA Unterstützung (FREI) Manchmal benötigen Sie gerade einen Schubs, um Sie vorbei an einem Punkt zu erhalten, den Sie nicht verstehen. Vor allem gibt es Komfort und Sicherheit wissen, dass ich hier bin, um Sie zu sichern. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter verfügt über eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, Ihre Aktienhandel, von Swing-Setup-Indikatoren bis hin zu transparentem Reporting der Ergebnisse. Ich kann helfen, nur die Werkzeuge zu organisieren, die Sie benötigen. Technical Papers and Seminars (FREI) Für die technisch geneigten, freue ich mich, meine fortgeschrittene Forschung mit Ihnen zu teilen. Warum Erfahrung erhebt HAFTUNGSAUSSCHLUSS